Hypothesis testing in econometrics

摘要

本文介绍了对假设检验有用的重要概念和方法。首先，我们讨论Neyman-Pearson框架。提出了各种最优方法，包括有限样本和大样本最优。然后，我们总结了一些最重要的方法以及重采样方法，这些方法对于设置关键值很有用。最后，我们考虑多重测试的问题，近年来，这已经见证了新兴的文学。在此过程中，我们结合了一些计量经济学文献中的最新示例。尽管包含了许多众所周知的成功解决方案的问题，但由于缺乏最佳性或渐近逼近性较差等问题，我们还解决了当前技术难以解决的未解决问题。